《商业银行信贷风险度量研究》是2015年5月1日出版的图书，作者是梁琪。
如何量化分来自析、控制信贷风险，一直是银行管理者关注的问题。全书系统地介绍了商业银行信贷风险的量化度量与管理原理、技术方法，并对我国商业银行信贷风险的度量和管理提出了若干政策建议。本书致力于应用各种模型参数等，进而计算银行个体贷款和贷款组合的预期损失和非预期损失，达到度量银行组合信贷风险的目的。
梁琪，男，1972年11月出生，陕西省蒲360百科城县人。1993年、1996年和1999年先后在南开大学些万模状压经济学系、国际经济贸看什易系和金融系获经济学学士、经济学硕士和经济学博协十学位。2001年10月~2003年9月在日本一桥大学商学研究科从事博士后研究。现任南开大容粮刻径督谁村学经济学院金融学系副教授、日本学术振兴会外国人特别研究员和日本一桥大学商学研究科特别研究员。先后主持国家自然科学基金、国家社科基金和天津市社科基金等课题，并已经在国内外学术可思手班钢听刊物上发表学术论文二十余篇。曾获南开大学优秀教师一等奖。
1、导论
1.1 商业银行面临的信贷风险
1.1.1 信贷风乡险的主要类型
1.1.2 违约和违约概率
1.2 度量和管理信贷风险的传统来自方法
1.2.1 专家制度法
1.2.2 违约预测模型
2、度量和管理银行信贷风险的组合法
2.1 国际银行业结构的变地
2.2 国际银行业监管的演变
2.2.1 巴塞尔协议和BIS
2.2.2 新巴塞不先尔协议
2.3 金融危机
2.3.1 金融危机的诱因
2.3.2 金融危机的本质是信用危机
2.4 运用现代组合理论度量和管理银行的信贷风险
2.4.1 运用组合理论分析银行贷款
2.4.2 运用组合理论研究信贷风险的原因
2.散4.3 运用组合理论研究信贷风险的挑战
2.5 构建度白了良量和管理信贷风险的组合法
3、银行个体信贷风险的度量
3.1 企业预期违约概率的度量I:判别分析
……
3.2 企业预预世基践政期违约概率的度量II:logistic回归分析
3.3 预期宪断总陆语关稳违约概率的度量III:期权推理分析法
3.4 银行贷款赔付率的估计
3.5 银行个体信贷的损失
4、银行组合信贷风险的度量
4.1 银行贷款的损失相关
4.2 估计企业的信用违约相关I:历史数据法
固座率际跳树庆发矛略 4.3 估计企业的信用违约相关II:资产相关法
演款4.4 估计企业资产收益率之间的相关关系
4.5 估计借方室目照输乎比罪语款企业的信用质量相关
4.6 银行信贷组合的损失
5、商业银行信贷风险的组合管360百科理
5.1 贷款定价
5.2 信贷组合的分散
5.3 风险资本配置
6、商业银行信贷风险度量和管理的发展
6.1 构建高级的信贷风险管理体系
6.2 对我国银行经营管理的启示
主要参考文献
6.1
主要参考文献
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