《能源期货与期权交易基础》是2009年石油工业出版社出版的图书，作者是史蒂文· 埃里拉、 斯蒂沃特·布朗。
衡府至已革刘感 《能源期货与期权交易息适争各基础》首先对能源期货和期权合约及市场作了概赵音仍存香少祖项差胡述，论述了期货价格行为以及现货价格和期货价格之间的关系，并置员京置对各种能源期权策略做出了解释。最后通过讨论期货市场如何影响能源相关企业和普通公众来展望能源期货市场的未来。《能源期货与期权交易基础》可供从事能源期货期权交易研究的广大读者参考使用。
1 期货和期权合约及市场
1.1 商品期货和期权合约及市场
1.2 商品期货交易所
1.3 电子交易
1.4 监管
2 市场机制
2.1 多头和空头
2.2 保证金要求
2.3 平仓
2.4 经纪公司与佣金
2.5 监管交易程序
2.6 交易指令类来自型
2.7 阅读图表
3 商品期货价格行价脚奏孩使纸为
3.1 期货价格的原则
3.2 期货价格结构
3.3 套利
4 投机与价差交易
4.1 投机和头寸交易
4.2 价差交易
依 4.3 价差交易的类型
5 套期保值
5.1 现货头寸的多头和空头
5.2 完全套期保轻村围针有述值:消除风险
5.3 不完全套期保值
5.4 套利性套期保值
5.5 空头套期保值
5.6 选择性或预期性套期保值
5.7 条式套期保值
5.8 能源期货的套期保值
5.9 套期保值的一些注意事项
5.10 交叉套期保值
6 期货期权介绍
6.1 期权术语
6.2 期权的损益
6.3 期权定价
6.4 保证金要求和执行期权
7 能源期权策略
7.1 交易策略
7.2 多头看跌期权和多头看涨期权
7.3 期权价差套利
360百科7.4 组合期权
7.5 期权套清期保值
7.6 上控久秋养道又威限、下限和双限
7备云集升水亮力修.7 牛市期权价差套利和熊市期权价差套利
7.8 裂化价差期权
7.9 衍生品
8 技术因素
8.1 交易量和未平仓合约数方法
8.2 图表法
9 历史和增长
9.1 成功补参沿单想既棉工林的必要条件
9五展手空外吗行.2 商品交易所
9.3 能源个职期货简史
9.4 能源期货合约现状
9.5 交割方式
9.6 新期货合约
10 能源期货和期容模田载权的经济影响
10.1 能源期货和期权市场的利益
10.2 能源行业的结构性变化
10.3 金融创新
10.4 期货行业的结构性变化
附录
附录A 纽约商品交易所2第条制号取暖油期货和期权合约规格
附录B 纽约商品交易所纽约港移推月入巴若设风料无铅汽油期货和期权合约规格
附录C 纽约商品交易所轻质低硫原油期货和期权合约规格
附录D 纽约商品交易所Henry Hub天然气期货和期权合茶信细集业乙晚约规格
附录E 纽约商品交易所丙烷期货合约规格
附录F 纽约商品交易所四种电力期货和期权合约规格
附录G 国际石油交易所粗柴油期货和期权合约规格
附录H 国际石油交易所布伦特原油期货和期权合争济初使约规格
附录I 国际石油交易所NBP天然气期货合约规格
附录J 纽约商品交易所central Appalachian煤炭期货合约规格
附录K 纽约商品交易所裂化价差期权合约规格
商品期货和能源行业术语表
参考文献
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